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認購合約大幅增倉2020年01月22日 09:50
  1月21日,兩市低開,振蕩回落。上證指數收跌1.41%,深成指跌1.46%,創業板指跌0.76%。兩市成交金額近6905億元,量能略有回升。三大指數也均收跌,上證50指數跌1.76%,滬深300指數跌1.71%,中證500指數跌1.14%。股指期貨則均弱于現貨指數。在標的方面,50ETF(510050.SH)跌1.67%,華泰柏瑞300ETF(510300.SH)跌1.82%,嘉實300ETF(159919.SZ)跌1.72%。各品種期權認沽合約大幅上行,認購合約則大幅下挫,期權品種隱波均有所上升。
  50ETF期權市場成交量回升,期權持倉量也大幅反彈。50ETF當日期權總持倉4021619張,較上一交易日增加170192張。其中認購合約持倉2264845張,較上一交易日增加175883張,認沽合約持倉1756774張,較上一交易日減少5691張。持倉量PCR?值0.7757,較上一交易日下行0.0680。成交量方面,當日全市場合計成交2798473張,較上一交易日增加933351張。其中認購期權成交1411779張,較上一交易日增加371414張,認沽合約總成交1386694張,較上一交易日增加561937張。日成交量PCR值0.9822,較上一交易日大幅上行0.1895。
  滬深300成交持倉規模繼續擴大。上交所滬深300ETF期權成交量146.5萬手,大增42萬手,持倉量150萬手,增加13.09萬手;深交所滬深300ETF期權成交量35.7萬手,增加9.4萬手,持倉量為40.5萬手,增加近3173手;中金所股指期權成交量21995手,小幅增加6482手,持倉量50544手,增加2393手。
  在波動率方面,目前各期權品種隱波均有所攀升。50ETF期權主力合約認購平值合約隱波均為16.11%,認沽平值合約隱波為13.88%。平值附近認購認沽隱含波動率差有放大趨勢。30日歷史波動率繼續走平。上交所滬深300ETF期權平值購沽隱波分別為16.67%和14.46%;深交所300ETF期權平值購沽隱波分別為15.71%、14.61%;滬深300股指期權平值購沽隱波17.04%和15.62%。從各個品種波動率微笑曲線看,各品種合約認購及認沽隱含波動率大致在10%至25%區間內,當前市場期權隱波有所抬升。
  綜合來看,雖然當前指數大幅下挫,北向資金結束此前13日連續凈流入,但期權市場未現明顯恐慌情緒,認購合約大幅增倉,認購合約隱波明顯大于認沽合約,目前市場情緒偏積極,看好后市反彈行情。從中長期看,我們認為大盤振蕩上行趨勢不變,可繼續持有賣出看跌以及備兌策略。
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來源:期貨日報
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